Quantitative Portfolio Optimization

Autor Miquel Noguer Alonso, Alberto Bueno Guerrero, Julian Antolin Camarena

Quantitative Portfolio Optimization - Miquel Noguer Alonso,Alberto Bueno Guerrero,Julian Antolin Camarena Nedostupné

Quantitative Portfolio Optimization

Autor Miquel Noguer Alonso, Alberto Bueno Guerrero, Julian Antolin Camarena

0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů

Kniha ( pevná vazba )

    • Produkt je nedostupný.
E-shopové listy

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 99 Kč dárek zdarma v hodnotě 19 Kč

E-shopové listy

Žabarádi

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 999 Kč dárek zdarma v hodnotě 99 Kč

Žabarádi

Expert guidance on implementing quantitative portfolio optimization techniques In Quantitative Portfolio Optimization: Theory and Practice, renowned financial practitioner Miquel Noguer, alongside physicists Alberto Bueno Guerrero and Julian Antolin Camarena, who possess excellent knowledge in finance, delve into advanced mathematical… Přejít na celý popis

Robert Záruba: Život v přímém přenosu V devíti letech si Robert Záruba napsal do deníku, že má rád sport. O pár desítek let později má za sebou přes 2000 přenosů a vypráví, jak se ze stydlivého kluka stal hlas českého sportu. Více informací

K tomuto produktu zákazníci kupují

Popis Hodnocení 0.0 z 5 hvězdiček 0 Vývoj ceny

Popis

Expert guidance on implementing quantitative portfolio optimization techniques

In Quantitative Portfolio Optimization: Theory and Practice, renowned financial practitioner Miquel Noguer, alongside physicists Alberto Bueno Guerrero and Julian Antolin Camarena, who possess excellent knowledge in finance, delve into advanced mathematical techniques for portfolio optimization. The book covers a range of topics including mean-variance optimization, the Black-Litterman Model, risk parity and hierarchical risk parity, factor investing, methods based on moments, and robust optimization as well as machine learning and reinforcement technique. These techniques enable readers to develop a systematic, objective, and repeatable approach to investment decision-making, particularly in complex financial markets.

Readers will gain insights into the associated mathematical models, statistical analyses, and computational algorithms for each method, allowing them to put these techniques into practice and identify the best possible mix of assets to maximize returns while minimizing risk. Topics explored in this book include: Specific drivers of return across asset classes Personal risk tolerance and it#s impact on ideal asses allocation The importance of weekly and monthly variance in the returns of specific securities

Serving as a blueprint for solving portfolio optimization problems, Quantitative Portfolio Optimization: Theory and Practice is an essential resource for finance practitioners and individual investors It helps them stay on the cutting edge of modern portfolio theory and achieve the best returns on investments for themselves, their clients, and their organizations.

Sdílet

autoři
Miquel Noguer Alonso | Alberto Bueno Guerrero | Julian Antolin Camarena
kategorie
Knihy » Cizojazyčná literatura » English literature » Nonfiction » Economy, Politics and Business
Témata
Nakladatel
John Wiley & Sons Inc
Rozměr
161 x 235 x 28
jazyk
angličtina
Vazba
pevná vazba
Hmotnost
690 g
isbn
978-1-394-28131-2
Počet stran
384
datum vydání
29.01.2025
ean
9781394281312

Hodnocení a recenze čtenářů Nápověda

0.0 z 5 0 hodnocení čtenářů

0× 5 hvězdiček 0× 4 hvězdičky 0× 3 hvězdičky 0× 2 hvězdičky 0× 1 hvezdička

Přidejte své hodnocení knihy

Načíst další hodnocení

Zobrazit všechna hodnocení

Přidat hodnocení

Vývoj ceny

Vývoj ceny Nápověda

Získejte přehled o vývoji ceny za posledních 60 dní.

Maloobchodní cena Minimální prodejní cena: 0 Kč Nápověda

Články, které stojí za pozornost

Zobrazit blog

Články, které stojí za pozornost