Quantitative Portfolio Management

Autor Michael Isichenko

Quantitative Portfolio Management - Michael Isichenko

Quantitative Portfolio Management

Autor Michael Isichenko

0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů

Kniha ( pevná vazba )

Do košíku

1 386 Kč s DPH
Jsme transparentní

E-shopové listy

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 99 Kč dárek zdarma v hodnotě 19 Kč

E-shopové listy

Vždycky upřímná Jiřina Bohdalová

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 699 Kč dárek zdarma v hodnotě 349 Kč

Vždycky upřímná Jiřina Bohdalová

Discover foundational and advanced techniques in quantitative equity trading from a veteran insider  In Quantitative Portfolio Management: The Art and Science of Statistical Arbitrage, distinguished physicist-turned-quant Dr. Michael Isichenko delivers a systematic review of the quantitative trading of equities, or statistical arbitrage. The… Přejít na celý popis

Black Friday je tady! Black Friday je tady! Nejvýhodnější akce celého roku. Tisíce knih, e-knih, audioknih či čtení v angličtině a deskových her. Více informací

K tomuto produktu zákazníci kupují

Popis Hodnocení 0.0 z 5 hvězdiček 0 Vývoj ceny

Popis

Discover foundational and advanced techniques in quantitative equity trading from a veteran insider 

In Quantitative Portfolio Management: The Art and Science of Statistical Arbitrage, distinguished physicist-turned-quant Dr. Michael Isichenko delivers a systematic review of the quantitative trading of equities, or statistical arbitrage. The book teaches you how to source financial data, learn patterns of asset returns from historical data, generate and combine multiple forecasts, manage risk, build a stock portfolio optimized for risk and trading costs, and execute trades. 

In this important book, you’ll discover: 

Machine learning methods of forecasting stock returns in efficient financial markets  How to combine multiple forecasts into a single model by using secondary machine learning, dimensionality reduction, and other methods Ways of avoiding the pitfalls of overfitting and the curse of dimensionality, including topics of active research such as “benign overfitting” in machine learning  The theoretical and practical aspects of portfolio construction, including multi-factor risk models, multi-period trading costs, and optimal leverage 

Perfect for investment professionals, like quantitative traders and portfolio managers, Quantitative Portfolio Management will also earn a place in the libraries of data scientists and students in a variety of statistical and quantitative disciplines. It is an indispensable guide for anyone who hopes to improve their understanding of how to apply data science, machine learning, and optimization to the stock market. 

Sdílet

kategorie
Knihy » Cizojazyčná literatura » English literature
Témata
Nakladatel
John Wiley & Sons Inc
Rozměr
238 x 159 x 23
jazyk
angličtina
Vazba
pevná vazba
Hmotnost
636 g
isbn
978-1-119-82132-8
Počet stran
304
datum vydání
31.08.2021
ean
9781119821328

Hodnocení a recenze čtenářů Nápověda

0.0 z 5 0 hodnocení čtenářů

0× 5 hvězdiček 0× 4 hvězdičky 0× 3 hvězdičky 0× 2 hvězdičky 0× 1 hvezdička

Přidejte své hodnocení knihy

Načíst další hodnocení

Zobrazit všechna hodnocení

Přidat hodnocení

Vývoj ceny

Vývoj ceny Nápověda

Získejte přehled o vývoji ceny za posledních 60 dní.

Maloobchodní cena Minimální prodejní cena: 1 386 Kč Nápověda

Články, které stojí za pozornost

Zobrazit blog

Články, které stojí za pozornost