Introduction to Stochastic Finance with Market Examples

Autor Nicolas Privault

Introduction to Stochastic Finance with Market Examples - Nicolas Privault

Introduction to Stochastic Finance with Market Examples

Autor Nicolas Privault

0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů

Kniha ( pevná vazba )

Do košíku

4 125 Kč s DPH
Jsme transparentní

E-shopové listy

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 99 Kč dárek zdarma v hodnotě 19 Kč

E-shopové listy

Deváté chapadlo chobotnice

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 999 Kč dárek zdarma v hodnotě 339 Kč

Deváté chapadlo chobotnice

Introduction to Stochastic Finance with Market Examples, Second Edition presents an introduction to pricing and hedging in discrete and continuous-time financial models, emphasizing both analytical and probabilistic methods. It demonstrates both the power and limitations of mathematical models in finance, covering the basics of stochastic… Přejít na celý popis

Alchymie tajemství Holland zná den i hodinu své smrti. Aby jí unikla, musí najít srdce alchymistů. Pátrání ji zavede do skrytého magického světa ukrytého pod současným Los Angeles, kde se prolínají městské legendy, tajné společnosti, magie a nebezpečné intriky. Více informací

K tomuto produktu zákazníci kupují

Popis Hodnocení 0.0 z 5 hvězdiček 0 Vývoj ceny

Popis

Introduction to Stochastic Finance with Market Examples, Second Edition presents an introduction to pricing and hedging in discrete and continuous-time financial models, emphasizing both analytical and probabilistic methods. It demonstrates both the power and limitations of mathematical models in finance, covering the basics of stochastic calculus for finance, and details the techniques required to model the time evolution of risky assets. The book discusses a wide range of classical topics including Black–Scholes pricing, American options, derivatives, term structure modeling, and change of numéraire. It also builds up to special topics, such as exotic options, stochastic volatility, and jump processes.

New to this Edition

New chapters on Barrier Options, Lookback Options, Asian Options, Optimal Stopping Theorem, and Stochastic VolatilityContains over 235 exercises and 16 problems with complete solutions available online from the instructor resourcesAdded over 150 graphs and figures, for more than 250 in total, to optimize presentation

57 R coding examples now integrated into the book for implementation of the methods

Substantially class-tested, so ideal for course use or self-study

With abundant exercises, problems with complete solutions, graphs and figures, and R coding examples, the book is primarily aimed at advanced undergraduate and graduate students in applied mathematics, financial engineering, and economics. It could be used as a course text or for self-study and would also be a comprehensive and accessible reference for researchers and practitioners in the field.

Sdílet

kategorie
Knihy » Cizojazyčná literatura » English literature
Témata
Nakladatel
Taylor & Francis Ltd
Rozměr
260 x 186 x 44
jazyk
angličtina
Vazba
pevná vazba
Hmotnost
1354 g
isbn
978-1-03-228826-0
Počet stran
652
datum vydání
13.12.2022
ean
9781032288260

Hodnocení a recenze čtenářů Nápověda

0.0 z 5 0 hodnocení čtenářů

0× 5 hvězdiček 0× 4 hvězdičky 0× 3 hvězdičky 0× 2 hvězdičky 0× 1 hvezdička

Přidejte své hodnocení knihy

Načíst další hodnocení

Zobrazit všechna hodnocení

Přidat hodnocení

Vývoj ceny

Vývoj ceny Nápověda

Získejte přehled o vývoji ceny za posledních 60 dní.

Maloobchodní cena Minimální prodejní cena: 4 125 Kč Nápověda

Články, které stojí za pozornost

Zobrazit blog

Články, které stojí za pozornost