The Econometrics of Financial Markets

Autor Andrew W. Lo, John Y. Campbell, A. Craig MacKinlay

The Econometrics of Financial Markets - Andrew W. Lo,John Y. Campbell,A. Craig MacKinlay

The Econometrics of Financial Markets

Autor Andrew W. Lo, John Y. Campbell, A. Craig MacKinlay

0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů

Kniha ( pevná vazba )

Do košíku

2 310 Kč s DPH
Jsme transparentní

E-shopové listy

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 99 Kč dárek zdarma v hodnotě 19 Kč

E-shopové listy

Vždycky upřímná Jiřina Bohdalová

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 999 Kč dárek zdarma v hodnotě 349 Kč

Vždycky upřímná Jiřina Bohdalová

A landmark book on quantitative methods in financial markets for graduate students and finance professionalsRecent decades have seen an extraordinary growth in the use of quantitative methods in financial markets. Finance professionals routinely use sophisticated statistical techniques in portfolio management, proprietary trading, risk… Přejít na celý popis

Oblíbený Vesmírníček je zpátky! Kam zmizeli dinosauři? Proč je Země kulatá a odkud se berou diamanty? Dva zvědaví červíci tentokrát vezmou děti na cestu po Zemi a zodpoví 70 otázek před spaním. Více informací

K tomuto produktu zákazníci kupují

Popis Hodnocení 0.0 z 5 hvězdiček 0 Další knihy autora Vývoj ceny

Popis

A landmark book on quantitative methods in financial markets for graduate students and finance professionalsRecent decades have seen an extraordinary growth in the use of quantitative methods in financial markets. Finance professionals routinely use sophisticated statistical techniques in portfolio management, proprietary trading, risk management, financial consulting, and securities regulation. This graduate-level textbook is designed for PhD students, advanced MBA students, and industry professionals interested in the econometrics of financial modeling. The book covers the entire spectrum of empirical finance, including the predictability of asset returns, tests of the Random Walk Hypothesis, the microstructure of securities markets, event analysis, the Capital Asset Pricing Model and the Arbitrage Pricing Theory, the term structure of interest rates, dynamic models of economic equilibrium, and nonlinear financial models such as ARCH, neural networks, statistical fractals, and chaos theory.Each chapter develops statistical techniques within the context of a particular financial application. This exciting text contains a unique and accessible combination of theory and practice, bringing state-of-the-art statistical techniques to the forefront of financial applications. Each chapter also includes a discussion of recent empirical evidence, for example, the rejection of the Random Walk Hypothesis, as well as problems designed to help readers incorporate what they have learned into their own applications.

Sdílet

autoři
Andrew W. Lo | John Y. Campbell | A. Craig MacKinlay
kategorie
Knihy » Cizojazyčná literatura » English literature » Nonfiction » Economy, Politics and Business
Témata
Nakladatel
Princeton University Press
Rozměr
168 x 244 x 41
jazyk
angličtina
Vazba
pevná vazba
Hmotnost
1150 g
isbn
978-0-691-04301-2
Počet stran
632
datum vydání
29.12.1996
ean
9780691043012

Hodnocení a recenze čtenářů Nápověda

0.0 z 5 0 hodnocení čtenářů

0× 5 hvězdiček 0× 4 hvězdičky 0× 3 hvězdičky 0× 2 hvězdičky 0× 1 hvezdička

Přidejte své hodnocení knihy

Načíst další hodnocení

Zobrazit všechna hodnocení

Přidat hodnocení

Další knihy autora

Další knihy autora

Všechny knihy autora

Všechny knihy autora

Vývoj ceny

Vývoj ceny Nápověda

Získejte přehled o vývoji ceny za posledních 60 dní.

Maloobchodní cena Minimální prodejní cena: 2 310 Kč Nápověda

Články, které stojí za pozornost

Zobrazit blog

Články, které stojí za pozornost