Derivatives Pricing

Autor Frederic D. Vrins

0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů

Kniha ( pevná vazba )

Dostupné u dodavatele
Doručení Do 25. 3. předáme dopravci
Osobní odběr ZDARMA ( Vyberte prodejnu )

Do košíku

4 290 Kč s DPH
Jsme transparentní

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 99 Kč dárek zdarma v hodnotě 19 Kč

E-shopové listy

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 999 Kč dárek zdarma v hodnotě 397 Kč

Tenkrát v Hollywoodu

Milostná série plná vášně, tajemství a nebezpečných vztahů. Pořiďte si celé Havraní bratrstvo od Kate Stewart výhodně v jednom balíčku. Více informací

This is a masters-level overview of the mathematical concepts needed to fully grasp the art of derivatives pricing, and a must-have for anyone considering a career in quantitative finance in industry or academia. Starting from the foundations of probability, this textbook allows students with limited technical background to build a solid knowledge of the most important principles. It offers a unique compromise between intuition and mathematics, even when discussing abstract ideas such as change of measure. Mathematical concepts are introduced initially using toy examples, before moving on to examples of finance cases, both in discrete and continuous time. Throughout, numerical applications and simulations illuminate the analytical results. The end-of-chapter exercises test students'' understanding, with solved exercises at the end of each part to aid self-study. The author''s companion website hosts additional resources including slides, code and an interactive app.