Levy Processes in Finance : Pricing Financial Derivatives

Autor Schoutens Wim

Levy Processes in Finance : Pricing Financial Derivatives - Schoutens Wim Nedostupné

Levy Processes in Finance : Pricing Financial Derivatives

Autor Schoutens Wim

0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů

Kniha ( pevná vazba )

    • Produkt je nedostupný.
E-shopové listy

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 99 Kč dárek zdarma v hodnotě 19 Kč

E-shopové listy

Tenkrát v Hollywoodu

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 999 Kč dárek zdarma v hodnotě 397 Kč

Tenkrát v Hollywoodu

Financial mathematics has recently enjoyed considerable interest on account of its impact on the finance industry. In parallel, the theory of Levy processes has also seen many exciting developments. These powerful modelling tools allow the user to model more complex phenomena, and are commonly applied to problems in finance. Levy Processes in… Přejít na celý popis

Rytíř a můra Gotická romantasy o věštkyních, proroctvích, posedlosti a nebezpečné výpravě. Když sestry mizí, Šestka musí spojit síly s rytířem, který nevěří osudu – a přesto ho možná naplní. Více informací

K tomuto produktu zákazníci kupují

Popis Hodnocení 0.0 z 5 hvězdiček 0 Vývoj ceny

Popis

Financial mathematics has recently enjoyed considerable interest on account of its impact on the finance industry. In parallel, the theory of Levy processes has also seen many exciting developments. These powerful modelling tools allow the user to model more complex phenomena, and are commonly applied to problems in finance. Levy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives takes a practical approach to describing the theory of Levy-based models, and features many examples of how they may be used to solve problems in finance. Provides an introduction to the use of Levy processes in finance. Features many examples using real market data, with emphasis on the pricing of financial derivatives. Covers a number of key topics, including option pricing, Monte Carlo simulations, stochastic volatility, exotic options and interest rate modelling. Includes many figures to illustrate the theory and examples discussed. Avoids unnecessary mathematical formalities. The book is primarily aimed at researchers and postgraduate students of mathematical finance, economics and finance.
The range of examples ensures the book will make a valuable reference source for practitioners from the finance industry including risk managers and financial product developers.

Sdílet

kategorie
Knihy » Cizojazyčná literatura » English literature » Nonfiction » Economy, Politics and Business
Nakladatel
John Wiley & Sons
Rozměr
141 x 244 x 17
datum vydání
23.05.2003
ean
9780470851562
Vazba
pevná vazba
Hmotnost
420 g
jazyk
angličtina
Počet stran
200
Vydání
1
isbn
978-0-470-85156-2

Hodnocení a recenze čtenářů Nápověda

0.0 z 5 0 hodnocení čtenářů

0× 5 hvězdiček 0× 4 hvězdičky 0× 3 hvězdičky 0× 2 hvězdičky 0× 1 hvezdička

Přidejte své hodnocení knihy

Načíst další hodnocení

Zobrazit všechna hodnocení

Přidat hodnocení

Vývoj ceny

Vývoj ceny Nápověda

Získejte přehled o vývoji ceny za posledních 60 dní.

Maloobchodní cena Minimální prodejní cena: 0 Kč Nápověda

Články, které stojí za pozornost

Zobrazit blog

Články, které stojí za pozornost